Перелома тенденции та

Как говорилось ранее, основной задачей трейдера на рынке форекс является выявление тренда и торговля в его направлении. Удерживать позиции, открытые в направлении тренда необходимо до тех пор, пока рынок не подаст признаков слабости действующей тенденции.

Как правило, перелом тренда предваряет появление специфичной ценовой формации – одной из фигур разворота тренда. В этой главе будут рассмотрены наиболее эффективные и надежные модели разворота тренда, позволяющие предсказать изменение действующей тенденции со значительной долей вероятности.

Перед началом описания самих ценовых моделей стоит усвоить некоторые общие положения, которые должны быть учтены при их поиске и интерпретации:

• появлению любой модели перелома тенденции должен предшествовать ярко выраженный тренд

• перелом тенденции, как правило, начинается с прорыва ее линии поддержки/сопротивления

• крупные модели разворота предвещают значительные изменения цен

• фигуры разворота восходящего тренда обычно формируются в течение более короткого периода, нежели фигуры разворота нисходящего тренда.

Интерпретация фигур графического анализа является скорее искусством, нежели наукой. Их изучение помогает понять, что думает большинство участников рынка. Не появление фигур на графиках вызывает изменения цен, а те действия и настроения трейдеров, которые вызывают их формирование. К тому же, большинство профессиональных трейдеров также знакомы с методами графического анализа, и, несомненно, отреагируют на появление признаки разворота тренда, что повысит вероятность «срабатывания» ценовой модели. Не забывайте, что подтверждение прогноза другими средствами технического анализа значительно повышает вероятность успеха.

То утверждение, что фигуры разворота тренда, описанные в этой главе, предваряют разворот тренда, нельзя воспринимать дословно. Если быть точным, они позволяют предсказать перелом в большинстве случаев. В большинстве, но не всегда. Если вы внимательно изучите историю котировок любой валютной пары, то сможете найти случаи, когда фигуры разворота тренда не «отработали» свой потенциал. Поэтому всегда контролируйте риск, несмотря на всю притягательность возможности открыть позиции на вершине либо дне рынка.

Далее мы рассмотрим 6 основных моделей перелома тенденции:

• «голова-плечи» и перевернутые «голова-плечи»

• «двойная вершина» и «двойное основание»

• «тройная вершина» и «тройное основание»

Как вы уже успели понять, «прямые» фигуры предвещают перелом восходящего тренда: голова-плечи, двойная вершина и тройная вершина. А их «перевернутые» аналоги (перевернутые голова-плечи, двойное основание и тройное основание) являются признаком завершения нисходящего тренда.

Интересной особенностью этих ценовых моделей является то, что их ценовой диапазон может служить примерным ориентиром для прогнозирования движения цены в противоположном направлении. То есть после формирования ценовой модели разворота и изменения господствующей тенденции вы можете, измерив ценовой диапазон фигуры разворота, определить, какого уровня цена может достигнуть в ближайшее время.

Ценовые модели, которые будут описаны ниже, имеют практическое значение при их формировании на графиках периодом в один час и более, то есть охватывающих период от одного дня до одной недели. На графиках меньшего временного периода эти ценовые модели трейдерами почти не используются.

Голова-плечи

Первой и наиболее полезной для трейдеров фигурой в нашем описании будет модель голова-плечи. Эта модель представляет собой последовательных три пика, второй из которых выше первого и третьего. Второй и самый высокий пик называется «голова», два окружающих его максимума – «плечи». Модель голова-плечи на графике валютной пары USD/CHF.

Галочками на рисунке отмечены левое и правое плечо. Центральное значение в использовании фигуры голова-плечи занимает линия шеи, отмеченная на графике красной линией. Линию шеи проводят, соединяя два минимума модели. В большинстве случаев после пересечения ценой уровня шеи после формирования правого плеча происходит стремительное падение цен. Таким образом, момент достижения ценой уровня шеи после формирования правого плеча является лучшей возможностью для открытия позиций на продажу. Целью для взятия прибыли является ценовой диапазон, равный расстоянию от вершины головы до линии шеи, отложенный от уровня шеи вниз. Как правило, потенциальная прибыль при использовании возможностей этой ценовой модели весьма значительная.

Модель «перевернутая голова-плечи» представляет собой аналог модели «голова-плечи», перевернутый сверху вниз. Ее интерпретация полностью аналогична интерпретации обычной модели с тем отличием, что с ее появлением обычно заканчивается нисходящий тренд.

Двойная вершина и двойное основание

Следующая фигура – двойная вершина – является разновидностью классической фигуры голова-плечи. Двойная вершина появляется на вершине трендов немного чаще остальных фигур. Так же, как и в обозначении модели голова-плечи, трейдеры используют для выделения фигуры и прогнозирования последующего движения цены линию шеи. Для удобства анализа параллельно линии шеи можно провести линию, соединяющую вершины фигуры, как это показано на графике валютной пары GBP/JPY ниже.

Нижняя линия обозначает линию шеи, пробитие которой означало возможность для начала открытия позиций на продажу в направлении пробития. Традиционно целью для открытия закрытия позиций с прибылью будет ценовой диапазон модели, отложенный вниз от уровня шеи. На графике выше представлена идеальная модель, однако зачастую вершины могут находиться на немного разных уровнях. Отклонения от идеальной модели не уменьшают практической ценности данной фигуры.

Модель двойное основание является перевернутым аналогом «двойной вершины» и предупреждает трейдера о завершении нисходящего тренда.

Тройная вершина и тройное основание

Иногда вершина восходящего тренда образует как бы неправильную модель голова-плечи: с «головой» на уровне «плеч». Данная фигура носит название «тройная вершина» и также является сильным признаком перелома восходящего тренда.

Метод обозначения линии шеи при выделении фигуры тройная вершина тот же, что и при выделении фигуры голова-плечи. Ожидаемая цель для взятия прибыли при торговле в направлении фигуры – ее ценовой диапазон, отложенный вниз от линии шеи. Наилучший сигнал к продаже по модели тройная вершина появляется в случае, если уровень последней вершины немного ниже уровня остальных двух. Это говорит о слабости господствующей группы и их неспособности «дотянуть» цену до уровня сопротивления. Очень часто формирование фигуры тройная вершина сопровождается дивергенциями на технических индикаторах, к примеру, MACD либо RSI.

Модель тройное основание представляет собой модель тройная вершина, перевернутую на 180 градусов, а ее появление предвещает конец нисходящего тренда.

Это основные фигуры перелома тренда. Под понятием «перелом тренда» мы понимаем завершение действующего тренда и переход рынка либо в бестрендовое состояние (флэт), либо к формированию тренда в противоположном направлении. Как правило, переломы крупных трендов происходят в течение длительного времени и за их переломом следует длительный период консолидации (бокового движения) цен. Более мелкие тренды могут разворачиваться в противоположном направлении довольно быстро.

Обратите внимание на тот факт, что перелом действующего тренда – это значительное событие для участников рынка, а наступление значительных событий сопровождается многочисленными признаками. Отсюда можно сделать вывод, что появление одной из фигур разворота тренда на графике валютной пары является поводом для того, чтобы искать подтверждения этому предположению при помощи других средств технического анализа: искать точки пробития линий поддержки/сопротивления, следить за сигналами индикаторов, наблюдать изменения объемов торговли и т.д. Всегда относитесь с настороженностью к тому, что вы видите на графиках цен и помните, что, чем больше подтверждений вашему прогнозу вы можете найти, тем больше вероятность того, что он окажется верным.

Как бы там ни было, своевременное выявление фигур разворота тренда поможет вам увидеть признаки разворота текущей тенденции, вовремя зафиксировать прибыль и подготовиться к возможному началу нового движения цен.

Источник

Сегодня в 6 уроке в первой части мы начнем разбирать такую тему как «основные модели перелома». Вначале хотелось бы сказать, что модели технического анализа делятся на два типа:

А) Основные модели перелома тенденции

Б) Основные модели продолжения тенденции

Для лучшего понимания материала мы с начало разберем «основные модели перелома». Прежде чем мы начнем детально разбирать основные модели перелома тенденции, для начала давайте ознакомимся с некоторыми общими положениями:

1) Для возникновения любой модели перелома является существования предшествующей тенденции.

2) Одним из первых сигналов для перелома в существующей тенденции часто бывает прорыв важных линий тренда.

3) Чем крупнее и масштабнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка

Давайте разберем все эти положения подробнее. И так «для возникновения любой модели перелома является существования предшествующей тенденции», здесь можно сказать следующее, что модель перелома может возникать только в том случае, если существует некая тенденция. В противном случае перелавливаться нечему и такой сигнал будет считаться ложным.

Далее «одним из первых сигналов для перелома в существующей тенденции часто бывает прорыв важных линий тренда» в этом высказывание говориться следующее, что при потенциальном возникновении модели перелома всегда предшествуется сигналами и одним из таких сигналов, является пробой линии тренда.

«Чем крупнее и масштабнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка» в этом высказывание без комментариев, проще показать наглядно (см. на рисунок).

После ознакомления общего положения мы переходит непосредственно к фигурам разворота.

Модель перелома «голова и плечи»

И так, модель перелома «голова и плечи», является самой распространённой и достаточно часто встречаемой. Эта модель достаточно просто выглядит, но у нее очень много нюансов. Модель перелома «голова и плечи» как мы уже понимаем, может возникать только на вершине тренда, тенденции или на дне тренда, тенденции. На наглядном примере мы вам продемонстрируем, как выглядит эта модель на вершине тренда. И так, цена растёт в рамках восходящего тренда и в точке «А» была взята в очередной раз новая вершина, затем последовала коррекция до точки «В», затем была взята опять новая вершина в точке «С». Во все этих трех точка пока мы видим развитее восходящего тренда и не что не предрекает к развороту, но после того, как была взята вершина «С», конечно же возникла коррекция, но она не остановилась на линии тренда, а продолжила корректироваться дальше до точки «D». В результате линия тренда наращена и это уже первый намек на то, что формируется модель разворота. Что самое главное коррекция, которая завершилась в точке «D» примерно совпадает с точкой «В» и это можно считать первым признаком, по которому можно инфицировать, что готовиться фигура разворота «голова и плечи». После этой коррекции происходит последний заход покупателей и что самое главное рост заканчивается в точки «Е», которая не выше точки «С». После всего этого мы можем смело чертить линию «шеи», и в дальнейшем она будет выступать ориентиром, поскольку после ее пробоя начнётся реализация фигуры «голова и плечи».

Наконец, происходит пробитие линии «шеи» и фигура «голова и плечи» начинает реализовываться. Но цена не всегда после пробития линии «шеи» начинает сразу же снижать без коррекций к своим целям. А целью у нас выступает линия «h», которая берется, как расстояние от точки «С» до линии шеи (см. на рисунок). Цена порой делает тестирующий подход к линии «шеи» в точке «G». Этот тест в точке «G» только подтверждает фигуру «голова и плечи», но порой бывает, цена тестирует линию шеи и один, и два, и три раза. После достижения своей цели фигура «голова и плечи» считается отработанной. Что хотелось бы еще добавить, это то, что левое и право плечо строго должны быть ниже головы, но и не должны быть совсем маленькими. То есть, если точки «А» и «Е», которые выступают пиками плечей не должны быть ниже 33% от отрезка «В-С». Если одно плечо или даже оба плеча ниже 33%, то эту всю зарисовку нельзя называть фигурой разворота «голова плечи». Еще можно добавить, что наклон линии шеи это нормальное явление. Наклон может быть и к верху, так и книзу, но наклон не должен быть крутым, поскольку эту зарисовку нельзя будет идентифицировать, как фигуру разворота «голова и плечи».

Что касается «головы и плечи», которая зарисовывается на дне нисходящего тренда, то тут все будет выглядеть точно также, но только зеркально.

В заключение этого урока хотелось бы отметить, что мы только начали изучать тему «Основные модели перелома» и сегодня мы подробно разобрали такую модель перелома как «голова и плечи». В следующем уроке мы продолжим разбирать тему «Основные модели перелома», поскольку модель «голова и плечи» это не единственная модель перелома. В следующем уроке мы будем разбирать такие модели как «тройная вершина», «тройное основание», «двойная вершина» и «двойное основание».

Ссылка на предыдущий урок: урок1 урок2 урок3 урок4 урок5 P.S. Прошу не судить строго материал может показаться сжатым и не полным и в основу него лежит литература «Технический анализ фьючерсных рынков» автор Д. Мэрфи. Каму интересно советую прочитать но желательной найти одно из первых изданий без дополнений.

Источник

Но в рамках растущей тенденции всегда растущая волна длиннее, чем падающая, которая считается коррекционной. Так вот технический анализ описывает коррекционное движение в процентном соотношение. Таким образом, самым распространённым является коррекция в 50%, то есть если мы возьмем рост со 100 пунктов до 200, то коррекция в 50% будет проходить на отметки в 150 пунктов, после чего рост возобновится. Такая коррекция подходит для любого типа тенденций, пусть то основная, промежуточная или краткосрочная. Кроме 50% коррекции существуют еще и другие. Так, например коррекция в 1/3 или в 33%. Такой вид коррекции тоже часто встречается и при очень сильном росте в основном продавцам удается скорректировать цены на 33% относительно основного движения. Еще существует коррекция в 2/3 или в 66%. Такова вида коррекция тоже встречается часто и в этом случае продавцам удается сделать более глубокую коррекцию относительно основного движения. Теперь у нас появляется дополнительный инструмент для анализа рынка, кстати, который очень широко применяется в рамках тех анализа и не только.

Единственно хочется добавить к этому вопрос еще один момент. Это процентное соотношение чисел Фибоначчи. Так получается, что в наше время процентные числа Фибоначчи очень применяются в анализе рынков и как не странно они очень сильно совпадают с коррекционными процентами, такими как 33%, 50%, 66%. И так в процентном соотношении Фибоначчи идет такая дробешка, как 38,2%, 50%, 61,8%. Так получается, что многие специалисты по тех анализу пользуются обеими вариантами и в результате получается, что малая коррекция в процентах выглядит от 33% до 38,2%, средняя 50%, и глубокая коррекция от 66% до 61,8%. В рамках вопроса «процентное отношение длины коррекции» мы разобрали все по полочкам и теперь у инвесторов, трейдеров, спекулянтов добавился еще один инструмент для анализа рынка, причем один из самых полезных и основных, теперь можно переходить к следующему вопросу.

День перелома

День перелома не является одним из самых основных и применяемым инструментом для тех анализа, но пару слов хочется отметить, поскольку эта модель в некоторых ситуациях бывает очень полезна. День перелома возникает в самом пике тенденции (тренда) после того, как был сформирован новый пик цены, затем цена устремляется вниз и закрывает торговый день ниже предыдущего дня закрытия.

Такой день перелома, это не сигнал на перелом тенденции (тренда), это обозначает лишь начало коррекционного движение относительно этой тенденции (тренда). Такого рода модель «день перелома» если ее можно так назвать, не дает не целей, не сигналов на разворот тенденции, но она служит при некоторых обстоятельствах ориентиром на то, что в ближайшие дни нужно готовиться к коррекционному движению. Для падающей тенденции (тренда) все точно также только наоборот (см. на рисунок).

В рамках тех анализа встречается еще одна модель, которая называется «двухдневный перелом». Такой перелом, как мы уже поняли, происходит за два дня. В рамках растущей тенденции (тренда) происходит взятие новой вершины, и торговый день закрывается уверенной свечой (бар) роста. На следующий день происходит обратная картина, то есть рядом рисуется противоположная уверенная свеча (бар) падения. Таким образ происходит двухдневный разворот, но не забывайте, что эта модель лишь указывает о приостановке движения или сигнализирует о начале коррекции в рамках этой тенденции (тренда). Для падающей тенденции (тренда) все точно также, только наоборот (см. на рисунок).

Единственно, что можно еще сказать, это лишний раз напомнить, что данные модели применяется только для определения начала коррекции или остановки в той, или иной тенденции (тренде). Теперь, когда мы разобрались с этим вопросом перейдем к заключительному вопросу «что такое ценовые пробелы?».

Ценовые пробелы

Ценовым пробелом принято считать те пустоты на графике где не заключались сделки купли продажи. То есть это не означает, что именно в этом ценовом диапазоне никогда не заключались сделки купли продажи, а точнее всего сказать, что в рамках действующей тенденции (тренда) не заключались сделки купли продажи (для более точного понимания см. на рисунок). Такого рода пробелы очень важны для анализа рынка, поскольку они иногда являются сигналом для открытия торговых биржевых сделок. Как образуются такого рода пробелы? Здесь все достаточно просто, например, после торгов выходит сильная новость и реакция на эту новость только будет видно на следующий день, в результате на следующий день торги открываются с ценовым разрывом, поскольку эта новость в нем как бы была заложена. Таким образом, новости, которые выходят после торгов или наоборот вышли буквально перед открытием торгов, влияют так на график цены тои или иной бумаги (акции, расписки, фьючерсы, индексы и тд и тп).

И так ценовые пробелы делятся на четыре типа: 1) простой пробел, 2)пробел на разрыв 3) пробел на отрыв 4) пробел на излет.

Простой пробел

«Простой пробел» очень часто встречается на неликвидных бумагах. Такого типа пробел возникает из-за того, что спрос на неликвидную бумагу очень низкий и различные незначительные новости, которые выходят в не торговое время дают, такого рода разрывы. В большинстве случае, эти разрывы беспорядочны и анализу ни какому не поддаются, многие специалисты не придают им никакого значения.

Пробел на разрыв

«Пробел на разрыв» является одним из самых важных ценовых пробелов. В рамках кульминации нисходящего тренда или тенденции вдруг возникает «пробел на разрыв». Такой сигнал сигнализирует, о конце этого нисходящего тренда (тенденции) и зарождение нового тренда или тенденции. В рамках тех анализа принято считать, что «пробел на разрыв» не перекрывается, а если перекрывается, то только частично, но не весь. Если же «пробел на разрыв» был все-таки полностью перекрыт ценой, значит, это был ложный пробел на разрыв.

Пробел на отрыв

«Пробел на отрыв» возникает уже в действующей тенденции (тренде) и что самое интересно их может быть много (1, 2, ….6…). Таково вида пробелы, лишний раз указывает на силу той тенденции, в которой этот пробел произошел. Как вы уже понимаете «пробел на разрыв», также может быть перекрыт частично, но не весь. Если перекрытие такого пробела произошло, то он считается ложным, пробелом на отрыв. В рамках тех анализа такого рода пробелы выступают неким уровнем поддержки (если тренд растущий, тенденция) или уровнем сопротивления (если тренд падающий, тенденция).

Пробел на излет

«Пробел на излет» возникает в момент завершение той или иной тенденции. И так под завершение растущей тенденции возникает «пробел на излет», но последующие дни, а может и в этот же день цены перекрывают полностью весь пробел, и закрывает торговый день ниже диапазона цен этого пробела. Тех анализ, такой сигнал воспринимает медвежьем (то есть сигнал для продавцов), и в результате после такого сигнала цены на следующий день начинают снижаться. Главное условие для «пробела на излет» является тот факт, что «пробелы на разрыв» и «пробелы на отрыв» уже были зафиксированы в этой тенденции (тренде). Последнее в теме о ценовых пробелах, хочется отметить такой сигнал как островной перелом.

Островной перелом

«Островной перелом» можно считать очень сильной моделью (сигналом), на разворот той или иной тенденции. Как он возникает? Все очень просто «островной перелом» возникает в результате двух «пробелов на излет» и «пробелов на отрыв» (см. на рисунку). В растущей тенденции возникает «пробел на излет», после чего день, а может и несколько дней цены застревают в боковом движение. После чего возникает «пробел на отрыв» и картина выглядит так, что несколько свечей (баров) подобно островку окружённой со всех сторон водой. Самое главное условие, что эти пробелы должны быть примерно на одном ценовом уровне, то есть в «пробеле на излет» и в «пробеле на отрыв» должны быть цены, которые свечами (барами) остались не перекрытыми. В заключение хочется отметить, что все эти пробелы действуют в оби стороны и для растущей тенденции и для падающей.

Источник